「高勝率システムの考え方と作り方と検証」②窓開けシステムを個別銘柄で検証し、今までのシステムと比較する

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前回から「高勝率システムの考え方と作り方と検証」を読み始めています。

前回は窓を利用したシステムに対して33業種別株価指数を用いて検証を行い、優位はないことを確認しました。

しかし、個別の株価で確認を行うと案外優位はあるのでは?という可能性が見えてきました。そこで今回は個別株価を使ってギャップシステムを評価していこうと思います。

利用する銘柄は33業種別株価指数の構成銘柄より2つづつ選んだ66銘柄です。条件は出来高程度で、それなりに出来高があるものを適当にピックアップしました。

33業種別株価指数を用いていたのは、株式の分割併合に対する処理が未実装だったためです。まだ問題は残っていますが、まぁ良い感じになってきました。今まで作ってきたシステムも、あわせて検証してみたいと思います。

目次

実践

検証方法は33業種別株価指数を用いていた時の方法と変わりません。2007年から2017年の株価データを用いて、それぞれの銘柄でバックテストを行い、最後に結果を集計します。

長いですが、結果はこのようになります。

Code Income Trades Win PF Average DD
1322 64.22 193.0 61.14 1.31 0.33 -34.25
1379 29.69 163.0 60.74 1.22 0.18 -30.8
1515 66.98 196.0 59.69 1.23 0.34 -36.27
1605 -25.64 205.0 52.68 0.92 -0.13 -35.65
1720 106.82 188.0 63.3 1.4 0.57 -23.19
1721 71.76 187.0 62.03 1.34 0.38 -20.32
2264 83.51 171.0 63.16 1.5 0.49 -37.48
2269 74.07 120.0 67.5 1.81 0.62 -12.08
2331 53.13 184.0 66.85 1.28 0.29 -22.06
2379 26.77 186.0 60.22 1.06 0.14 -48.75
2768 15.89 167.0 58.08 1.06 0.1 -21.52
3048 -70.83 127.0 57.48 0.71 -0.56 -37.81
3092 145.0 169.0 60.36 1.57 0.86 -27.15
3101 29.67 129.0 55.04 1.18 0.23 -24.33
3103 66.83 68.0 57.35 2.0 0.98 -23.38
3105 1.28 207.0 61.84 1.0 0.01 -44.4
3110 -26.77 178.0 56.74 0.92 -0.15 -36.22
3231 19.3 205.0 59.02 1.06 0.09 -45.83
3407 50.82 192.0 58.85 1.26 0.26 -22.08
3436 -2.29 227.0 56.39 1.0 -0.01 -37.61
3632 28.95 164.0 58.54 1.11 0.18 -18.62
3656 -34.58 104.0 53.85 0.88 -0.33 -33.73
3861 31.41 161.0 62.73 1.16 0.2 -18.6
3863 -6.07 72.0 58.33 0.93 -0.08 -14.96
4021 76.13 200.0 59.0 1.33 0.38 -39.42
4503 72.45 186.0 66.67 1.47 0.39 -16.92
4506 48.7 168.0 64.29 1.25 0.29 -23.27
4543 93.06 203.0 67.49 1.43 0.46 -37.82
4902 40.4 221.0 65.16 1.12 0.18 -49.85
5002 1.36 199.0 58.29 1.0 0.01 -33.17
5017 -141.13 189.0 53.44 0.7 -0.75 -67.14
5105 -67.97 190.0 52.11 0.83 -0.36 -35.08
5110 103.96 207.0 62.8 1.41 0.5 -24.82
5202 -17.02 162.0 58.02 0.95 -0.11 -31.28
5411 -146.63 207.0 53.62 0.66 -0.71 -33.16
5413 -2.97 85.0 57.65 0.98 -0.03 -25.12
5631 -101.53 223.0 56.5 0.74 -0.46 -77.6
5802 19.43 225.0 59.11 1.07 0.09 -39.4
5803 39.09 202.0 60.4 1.13 0.19 -20.34
5901 115.97 209.0 67.94 1.5 0.55 -21.92
6101 -63.94 205.0 53.66 0.85 -0.31 -45.11
7181 6.22 24.0 62.5 1.19 0.26 -14.68
7203 0.55 229.0 59.83 1.0 0.0 -23.53
7211 -37.94 158.0 55.7 0.85 -0.24 -30.39
7701 113.89 223.0 67.26 1.52 0.51 -18.02
7832 75.75 188.0 63.83 1.38 0.4 -32.48
7867 -50.22 160.0 53.13 0.79 -0.31 -30.39
8001 -55.04 195.0 54.87 0.81 -0.28 -16.11
8253 11.05 206.0 57.28 1.03 0.05 -41.52
8303 31.03 154.0 58.44 1.11 0.2 -35.72
8306 -9.37 218.0 56.88 0.97 -0.04 -22.66
8473 -6.54 235.0 60.43 0.99 -0.03 -43.7
8515 -156.8 200.0 53.5 0.77 -0.78 -65.4
8601 5.92 217.0 56.22 1.02 0.03 -26.17
8750 6.1 153.0 58.17 1.03 0.04 -19.02
8801 92.39 224.0 60.71 1.3 0.41 -25.56
9001 5.28 150.0 53.33 1.04 0.04 -26.97
9006 63.97 161.0 66.46 1.56 0.4 -19.66
9101 -45.31 178.0 56.18 0.86 -0.25 -35.35
9107 -156.87 185.0 49.73 0.64 -0.85 -37.85
9201 64.43 78.0 69.23 2.18 0.83 -10.22
9202 -20.72 141.0 52.48 0.86 -0.15 -27.16
9302 -33.94 173.0 50.87 0.87 -0.2 -18.43
9303 47.71 200.0 55.5 1.21 0.24 -21.39
9504 -31.69 165.0 60.61 0.87 -0.19 -34.28
9531 84.41 174.0 64.37 1.57 0.49 -18.78
平均 13.2 176.3 59.2 1.1 0.1 -30.7
偏差 65.97 42.31 4.62 0.31 0.38 12.73

33業種別株価指数を用いてたときとは比べ物にならないですね。平均利益あと4倍は欲しいところですが。

ギャップを利用したシステムは、局所的なエッジに対して仕掛けるため、指数に平滑化してしまうと優位がなくなってしまっているのかもしれません。

SMA65CC3

SMA65CC3は65日の移動平均線を3日連続で上回っていたら仕掛けるシステムです。仕切りは仕掛けと一致するドテンシステムです。

長いとブログシステムに怒られたので、詳細をカットして平均と偏差のみ表示します。

Code Income Trades Win PF Average DD
平均 27.0 60.1 29.6 1.1 0.6 -59.4
偏差 140.76 14.63 5.89 0.47 2.65 22.77

こちらもバラつきはありますが、33業種別株価指数をもちいたときよりマシになっています。中には800%なんて利益を上げてる銘柄もありました。2379ディップ。定位からの上昇をつかむのはクロスシステムの醍醐味と行ったところでしょうか。

CB-PB

CB-PBは過去7日以内に20日高値をつけ、かつ3日以内に5日安値をつけていれば仕掛けるシステムです。仕切りのパターんがいくつかある中で、20日高値に戻ったら仕切るパターンをもちいています。

Code Income Trades Win PF Average DD
平均 -32.8 74.5 66.1 0.9 -0.4 -41.3
偏差 59.53 15.24 6.99 0.27 0.84 17.63

勝率の高さは相変わらずですが、これは使えませんね。

KAMA-PB

最後にKAMAをもちいたプルバックシステムです。これは自作のシステムで、33業種別株価指数をもちいた検証で十分に満足の行く結果が得られているものです。

また他にあれこれと検証を行った結果十分に実践投入が可能だろうと踏んでいるシステムです。

KAMAは指数平滑化平均の一種で、効率レシオによって平滑化の度合いが変動します。そのため上昇、下降局面で階段状のチャートを描く特徴があります。

このシステムは10日KAMA-STCが100または0かつ、KAMAの偏差0.5バンド以内で売買を仕掛け、仕切りはトレーリングストップを置きます。

Code Income Trades Win PF Average DD
平均 88.8 78.1 59.7 1.7 1.2 -30.4
偏差 79.26 16.61 6.33 0.63 1.11 11.96

個別銘柄でも申し分ない出来だと思います。バグが怖いですね。。。

まとめ

個別銘柄で検証を行うと、幾つかのシステムは33業種別株価指数による検証に対してパフォーマンスが上がっていることがわかりました。指数にすると銘柄ごとに発生したエッジが平滑化されて薄れている可能性があるのでしょう。

特にギャップを利用したシステムはこの傾向が強いと思われます。逆に、指数で良い結果の得られていたシステムは個別株価における検証でも十分な結果を示すことが確認できました。

著書にはこのシステムに対して、ギャップの下に指値で注文した時の効果や、RSI、平均などの効果について詳細な検証結果が示されていますが、ギャップを利用したシステム検証は一旦これで終わりにしたいと思います。

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